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Date de publication: 7 nov. 2019
Auteur: DB
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L'Autorité bancaire européenne (EBA)  vient de publier la méthodologie finale et les projets de modèle pour les tests de résistance à l'échelle européenne à l'horizon 2020, ainsi que les principales étapes de l'exercice.  La méthodologie et les modèles couvrent tous les domaines de risque pertinents et intègrent les commentaires reçus lors de la discussion avec l'industrie à l'été 2019. L'exercice de simulation de crise sera officiellement lancé en janvier 2020 et les résultats publiés au plus tard le 31 juillet 2020.

Le conseil de surveillance de l'Autorité bancaire européenne  a approuvé la publication du paquet de tests de résistance à l'échelle européenne pour 2020, qui comprend la méthodologie, les modèles et les orientations pour les modèles. Semblable à l'exercice 2018, le test de résistance à l'échelle européenne pour 2020 est un exercice de type bottom-up,  avec  de types de contraintes

 L'exercice est principalement axé sur l'évaluation de l'impact des facteurs de risque sur la solvabilité des banques. Les banques sont tenues de mettre en évidence un ensemble commun de risques (risque de crédit - y compris titrisations - risque de marché et de crédit de contrepartie, et risque opérationnel - y compris le risque de conduite). En outre, les banques sont invitées à projeter l’impact des scénarios sur le revenu net d’intérêts et à insister sur les éléments de résultat et de capital non couverts par d’autres types de risques.

Une version préliminaire des modèles de test de résistance est également publiée, ainsi qu'un guide de modèle contenant des instructions pour les renseigner. La version préliminaire des modèles peut encore faire l'objet d'ajustements techniques mineurs avant sa publication finale.

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