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Date de publication: 26 févr. 2016
Auteur: Y B
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La première Agora de la gestion s’est tenue à l’AFG le 10 février dernier.

Elle portait sur la construction de portefeuille, en particulier sur les estimations de corrélation et leurs conséquences sur l'allocation d'actifs.

Patrice Abry, Directeur de recherche au CNRS au laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, est intervenu sur "Covariance versus Précision Matrix Estimation for Efficient Asset Allocation", une recherche menée en collaboration avec Laurent Jaffrès de Vivienne Investissement, société entrepreneuriale Lyonnaise. Raul Leote de Carvalho, BNP Paribas IP, a commenté cet exposé qui s’est poursuivi par un échange avec la salle.

Consultez l' Executive Summary des AGORAS de la GESTION du 10 février 2016 sur la construction de portefeuille réalisé par Jean-François Boulier, ainsi que l’article "Covariance versus Précision Matrix Estimation for Efficient Asset Allocation" de M. Senneret, G Perrin, L.Jaffres, Y. Malevergne, P. Abry.