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Date de publication: 18 oct. 2018
Auteur: DB
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L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA)  a publié son premier rapport statistique annuel sur les marchés de produits dérivés de l'UE. Le rapport, fondé sur les données soumises au titre du réglement EMIR sur la régulation des marchés financiers, fournit, commente l'ESMA, la première vue d'ensemble complète du marché des produits dérivés de l'UE qui, au 31 décembre 2017, représentait 660 milliards d'euros de transactions en cours notionnels bruts. 

L'objectif principal de cette analyse de données est de contribuer à l'évaluation des risques par l'ESMA , de faciliter le contrôle des entités  par les autorités de surveillance, tant nationales qu'européennes, et daméliorer la convergence en matière de surveillance. l'ESMA précise que ces statistiques fournissent un tableau sans précédent sur les transactions et les expositions sur produits dérivés. En plus de permettre de quantifier la taille du marché, ajoute-t-elle, elles permettent aussi de constater que les taux de compensation des produits dérivés augmentent de manière significative, ce qui montre, ajoute l'ESMA, que l'obligation  de compensation EMIR fonctionne et produit l'impact souhaité. Ces données aideront à une meilleure convergence des activités de surveillance, relève l'autorité européenne.

A la fin de 2017, montre le rapport, les référentiels centraux affichaient un total de 74 millions de transactions ouvertes représentant un encours nominal brut de 660 milliards d'euros, y compris des dérivés de gré à gré (86% du total) et des produits dérivés  négociés en bourse avec 69%  de l'encours total ,suivis des dérivés de change à 12%, tandis que toutes les autres catégories d'actifs, à savoir les dérivés d'actions, de crédit et de commodities, représentent moins de 5% du total restant. 

Enfin, note l'ESMA les taux de compensation centraux pour les  nouvelles transactions ont considérablement augmenté. Pour tous les contrats en cours au 4T17, les taux de compensation centraux étaient d'environ 27% (25% au 1T17) pour les dérivés de crédit et de 58% (40% au 1T17) pour les dérivés de taux d'intérêt, y compris les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'obligation de compensation.  

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